回测运行：
之前写的跨期计策，是需要手动输入开仓对冲差价、平仓对冲差价的。对付差价判定较量主观。本次文章，我们一起把之前的对冲计策魔改成利用BOLL指标举办对冲开平仓操纵的计策。
计策整体框架和Python版商品期货跨期对冲计策 (解说)根基一样，只是增加了对应的BOLL指标参数，计策运行时，获取两个合约的K线数据，然后计较差价，计较出一个差价数组，用作TA.BOLL函数的数据，计较布林线，当差价高出布林线上轨时正对冲，，触碰下轨时阻挡冲。持仓时触碰布林中线平仓。
计策参数配置：
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
