点宽专栏-WorldQuantAlpha101因子#002
Alpha #001 (点击标题查察) Alpha #002 (-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6)) 因子函数说明: 1、 寄义 :x 和 y两个变量...
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网格资金打点( 打破出场) 计策道理 将资金分为N份,采纳打破高点的形式入场,止损为10%,止盈为11% 假如该份资金赢利高出11%,则上移止...
扼要回首 跨期套利道理:同品种期货,交割时间纷歧样,生意业务价值也纷歧样,但它们具有必然相关性,按照其价值差颠簸套利。 研报举...
1.Dual Thrust?生意业务计策 1.1Dual Thrust计策先容 Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年月开拓,曾被Future Thruth杂志评为最赚...
绩效点评 该计策未举办参数优化时,已经表示较好,为了稳健性,我们将其信号再次滞后一阶,固然业绩呈现大幅下滑,可是仍然可以看出...
广东海洋大学?|?信息与计较科学?|?本科 点宽量化俱乐部第一期会员 扼要回首 跨品种套利道理:两差异品种期货,具有必然相关性,按照其...
研报点评 该研报以CAPM为其金融逻辑对全市场举办择时,其预测逻辑为:全市场风险溢价具有一连性(动量),短期市场收益率固然有颠簸,...
北师大珠海校区?|?金融数学?|?本科 点宽量化俱乐部第一期会员 本节概要 提及趋势跟踪, 我们不得不涉及在该规模有至高职位的海龟生意业...
1.ORB打破思想 1.1发源 ORB打破生意业务最早于1988年由美国基金司理托比提出。他通过权衡开盘价与最高价、最低价间隔的较小者,为失败打破...
一、根基道理 均值回覆,市场价值将回覆到它的恒久的均值程度。买进表示相对较差的金融产物,同时卖出表示较好的,当将来两者价值的...
媒介 品种趋势的强弱是趋势计策盈利的要害因素 品种趋势性越强,回测结果越好。假如我们调查各品种持续主力合约K线,可以发明螺纹钢...
1.颠簸性打破实盘系统先容 1.1系统设计思想 颠簸性打破, 自己带有必然水平自适应市场的特点, 为趋势跟踪系统中的上品, 我们再插手时...
1.Pivot Point生意业务法 1.1枢轴点(Pivot Point) 这里先成立一个观念: P= ( H + L + 2C ) / 4 {H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价} 这个计较出的...